多头反击近强远弱

发布时间：2021-01-07 22:26:57 阅读：次来源：箱体厂家

跨期套利方面，近月合约走势依然稍强于远月合约。7月-6月价差全天游走于13点-24点，区间底部和顶部均有所下移，波动幅度较小，没有明显的套利机会，不建议投资者过多参与。我们通过二元线性回归方法计算得到，期指合约价格领先现货指数2分钟的效果最为明显，这一规律在昨日得到了印证。除此之外，我们还发现，在当月合约与下月合约之间，成交量比较活跃的合约领先另一合约价格大约为1分钟，因此在研究期货的价格发现功能时适宜选择交易最活跃的合约。

周三，沪深300现货指数收十字星略显市场方向不明时，房地产行业再出利空政策，多头遭遇突袭，但是多头并未认输砍仓出局，而是借此偷袭空头。再来看持仓，国泰君安作为多空第一大主力，昨日双向加仓，表明分歧犹存。前十位多头主力加仓1053手，前十位空头主力加仓898手，多头主力略胜一筹，笔者认为，短线反弹有望继续，但是周末来临，须要谨防投资者获利了结风险。1006合约上方压力位2932点。